Chịu trách nhiệm: (i) tính toán, quản trị tỉ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel được quy định bởi Ngân hàng nhà nước (NHNN); (ii) kiểm tra sức chịu đựng về vốn làm cơ sở cho việc lập kế hoạch vốn của Ngân hàng.

1. Tính toán và quản trị tỉ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel (35%)

- Xây dựng yêu cầu chi tiết để tự động hóa việc tính toán Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn mực Basel II, III đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN.

- Tham gia kiểm thử hệ thống tính toán tỷ lệ an toàn vốn;

- Soạn thảo các quy định quản trị tỉ lệ an toàn vốn, ICAAP đáp ứng yêu cầu của NHNN và nội bộ.

- Phối hợp, hỗ trợ các phòng ban liên quan làm rõ yêu cầu quản trị tỉ lệ an toàn vốn theo chuẩn mức Basel và đề xuất các thay đổi về mặt chính sách, quy định nội bộ phù hợp.

2. ICAAP (15%)

- Thực hiện các kịch bản kiểm tra sức chịu đựng làm cơ sở cho việc lập kế hoạch vốn.

- Xây dựng, nâng cấp và quản lý Tool tính toán ICAAP, thực hiện các thay đổi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của NHNN và nội bộ.

3. Báo cáo tuân thủ (25%)

- Thực hiện các báo cáo tuân thủ tỉ lệ an toàn vốn (CAR) gửi NHNN.

- Thực hiện báo cáo công bố thông tin định kỳ theo quy định của NHNN.

- Cung cấp dữ liệu tỉ lệ CAR cho các phòng ban liên quan theo yêu cầu.

- Thực hiện báo cáo ICAAP định kỳ theo quy đinh của NHNN.

- Cung cấp thông tin phục vụ việc thanh tra, kiểm toán NHNN và nội bộ về tỉ lệ an toàn vốn.

- Thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán NHNN và nội bộ đối với việc quản trị tỉ lệ CAR và ICAAP.

4. Quản lý chất lượng dữ liệu (15%)

- Phối hợp với các khối ban nôi bộ rà soát, hiệu chỉnh đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào cần thiết cho việc quản trị rủi ro bao gồm việc tính toán tỉ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel.

5. Thực hiện các công việc khác theo phân công (10%)

Yêu cầu

• Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán và Tinh tế.

• Tối thiểu 5 năm (Chuyên gia)/ 4 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm viêc trong lĩnh vực ngân hàng.

• Kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai mô hình rủi ro tín dụng.

• Kinh nghiệm xây dựng triển khai hệ thống Basel, IFRS 9.

• Kinh nghiệm sử dụng SQL/Oracle hoặc các công cụ/kỹ năng khai thác dữ liệu khác.

• Am hiểu các thông lệ quản trị rủi ro tiên tiến và chuẩn mực Basel, đặc biệt là các phương pháp tính toán vốn cho rủi ro tín dụng, ưu tiên ứng viên hiểu biết về IRFS 9.

• Am hiểu về pháp lý, các quy định của NHNN và các quy định khác liên quan về hoạt động ngân hàng.

• Kỹ năng phân tích, kỹ năng giao tiếp tốt.

• Kỹ năng Tiếng Anh thành thạo.